หน้าที่ความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบประเมิน ติดตามและรายงาน เสนอแนะแนวทางปรับลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงจากคู่ค้า (Counterparty Credit Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงจากโมเดลการลงทุน (Model Risk) รวมถึงร่วมกับฝ่ายงานอื่น ๆ ในการกำกับดูแลบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (iGRC หรือ Integrated Governance Risk and Compliance)
• รับผิดชอบพัฒนา ดำเนินการ และนำเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ควบคุม ตรวจสอบและบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนทุกประเภทธุรกิจของบริษัท (Portfolio Management)
• ร่วมพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น คำนวณค่าความเสี่ยงที่เรียกว่า Value at Risk (VaR), Greek (Gamma, Delta, Vega and Theta), Tracking Error (TE) Ex-ante & Ex-post, จัดทำการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress testing), จัดทำการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองทางสถิติ (Backtesting) และประมวลผลผ่านสถานการณ์จำลอง (Simulations)
• วิเคราะห์หลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน รวมถึงนำเสนอมุมมองด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่บริษัทมีแผนจะเข้าไปลงทุนในอนาคต รวมถึงพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานและมาตรวัดความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับประเภทความเสี่ยง
• ประสานงานและร่วมมือกับทีมเพื่อวางแผนกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และทบทวนระดับของเพดานความเสี่ยงที่กำหนด ดำเนินการจัดทำคู่มือ นโยบาย/ มาตรฐาน และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุน หรือ ผลิตภัณฑ์การลงทุนของบริษัทเป็นประจำตามช่วงเวลาที่กำหนด
• พัฒนาและจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อที่จะรายงานต่อหน่วยงาน/ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท
• ร่วมมือกับหน่วยงาน/ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในแบบจำลองทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
• ประสานงานและร่วมมือกับทีมในการทำงาน Ad hoc/ Project และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน คณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์งานด้านบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการ บริษัทประกัน สถาบันการเงิน และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะนำมาประกอบการพิจารณา
• มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นอย่างดี
• มีทักษะในการวิเคราะห์และแนวความคิดเป็นอย่างดี
• มีทักษะในการนำเสนอหรือการถ่ายทอดเป็นอย่างดี
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ได้มอบหมายให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
• หากมี CFA, FRM, CIPM หรือ CFP License จะนำมาประกอบการพิจารณา
• มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะโปรแกรม MS Excel, MS Access, VBA, MATLAB, SQL เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการทำ Data Analytic เช่น Python, R, SAS, SPSS หรือ Power BI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ