Chuyên Viên Cấp Cao về Xây Dựng Mô Hình Rủi Ro Thị Trường - Khối Quản Trị Rủi Ro (HO25.247)

• Phân tích hiện trạng và các nhu cầu xây dựng Mô hình. Phối hợp cùng Khối CNTT, Khối Dữ liệu và các đơn vị liên quan để thu thập, tổng hợp và xử lý dữ liệu phục vụ cho việc phân tích, xây dựng, triển khai và giám sát mô hình. • Thực hiện các phân tích và báo cáo cho Ban Lãnh Đạo Ngân hàng để phục vụ công tác quản trị và truyền thông, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các Mô hình rủi ro trong quản lý rủi ro thanh khoản (quản lý biến động dòng tiền, khả năng rút tiền của khách hàng...) và quản lý rủi ro lãi suất (mô hình định lượng EVE, Duration Gap, mô hình nhạy cảm lãi suất Var, EaR...). • Soạn thảo quy trình và tài liệu về kết quả xây dựng của các mô hình Rủi ro thanh khoản/ rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng: mô hình đo lường tỷ lệ tất toán trước hạn khoản vay, tỷ lệ rollover, tỷ lệ rút trước hạn tiền gửi, Mô hình AIRO, các kịch bản Stress Testing. • Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các mô hình lên hệ thống. Định kỳ vận hành, chỉnh sửa và cải tiến hệ thống phát triển và triển khai mô hình (MLOps). • Tổng hợp thông tin và dữ liệu, đề xuất các Chính sách, quy định và quy trình liên quan đến quản lý RR thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng. Ứng dụng kết quả của mô hình vào hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ. • Rà soát và tinh chỉnh các mô hình theo yêu cầu của Cán bộ Quản lý. • Nghiên cứu các nguồn dữ liệu mới, các mô hình/thuật toán mới; đánh giá khả năng ứng dụng trong việc ra quyết định kinh doanh và quản trị danh mục theo hướng dẫn.