Chuyên viên, Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro thị trường - Market Risks Modelling Specialist, Senior Specialist - Khối Quản trị rủi ro (HO25.323)

• Phân tích và xây dựng mô hình rủi ro: Đánh giá hiện trạng và nhu cầu xây dựng mô hình rủi ro thị trường. Phối hợp với các Khối CNTT, Dữ liệu và các đơn vị liên quan để thu thập, tổng hợp và xử lý dữ liệu, phục vụ cho việc phân tích, phát triển, triển khai và giám sát mô hình rủi ro.

• Quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất: Thực hiện phân tích và báo cáo phục vụ quản trị các mô hình rủi ro trong quản lý rủi ro thanh khoản (biến động dòng tiền, khả năng rút tiền của khách hàng…) và quản lý rủi ro lãi suất (bao gồm các mô hình như EVE, Duration Gap, Var, EaR…).

• Xây dựng quy trình và mô hình: Soạn thảo quy trình và kết quả xây dựng các mô hình rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên bảng cân đối của ngân hàng. Các mô hình bao gồm tỷ lệ tất toán trước hạn khoản vay, tỷ lệ rollover, tỷ lệ rút trước hạn tiền gửi, mô hình AIRO, Stress Testing và các kịch bản.

• Phối hợp triển khai mô hình: Làm việc với các bộ phận liên quan để triển khai các mô hình lên hệ thống. Đảm bảo hệ thống được vận hành đúng đắn, thực hiện các điều chỉnh và cải tiến liên tục (MLOps) trong suốt quá trình triển khai.

• Đề xuất chính sách và quy trình: Tổng hợp và phân tích dữ liệu, từ đó đề xuất các chính sách, quy trình và quy định liên quan đến quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên bảng cân đối của ngân hàng. Ứng dụng kết quả của mô hình vào các hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ.

• Rà soát và cải tiến mô hình: Thực hiện rà soát và tinh chỉnh các mô hình theo yêu cầu của cấp quản lý, đảm bảo các mô hình luôn được cập nhật và cải tiến để phù hợp với yêu cầu thực tế.

• Nghiên cứu và phát triển mô hình mới: Nghiên cứu các nguồn dữ liệu mới và các thuật toán/mô hình mới. Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình trong việc hỗ trợ ra quyết định kinh doanh và quản trị danh mục tài sản, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp Cử nhân hoặc Kỹ sư, ưu tiên các ngành Ngân hàng – Tài chính, Kinh tế, Kinh tế lượng, Toán kinh tế, Kinh tế thống kê, Khoa học dữ liệu hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Hiểu biết sâu về hoạt động ngân hàng, tài chính và thị trường tài chính.

• Nắm rõ các sản phẩm tài chính và cơ chế vận hành thị trường.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng mô hình rủi ro tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng.

• Sử dụng thành thạo công cụ phân tích/mô hình hóa như R, SAS, Python, VBA hoặc công cụ tương đương.

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ FRM, CFA hoặc các chứng chỉ liên quan đến Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Mô hình và Tài chính Ngân hàng.

• TOEIC từ 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương (IELTS, TOEFL).